ارزیابی مدلهای ریسک اعتباری بانک‌ها با رویکرد ویژگی‌های اخلاقی مشتریان
Authors: not saved
Abstract:
زمینه: علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی، به نظر می‌رسد حرکت منسجم و سازمان یافته‌ای برای ایجاد مدلهای ریسک اعتباری به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی‌های اخلاقی مشتریان می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای در بازپرداخت تعهدات‌شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباری داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری از جمله ضروریات نظام بانکی کشور به حساب می‌آید. رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بلندمدت باعث افزایش سودآوری؛ بهره‌وری بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا می‌شود. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد و لحاظ نمودن ویژگی‌های اخلاقی مشتریان در مدل نه تنها تصمیم‌گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه‌ها را تسهیل می‌نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار شود. نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر با ارائه تکنیک مدلهای چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها و لحاظ نمودن ویژگی‌های اخلاقی مشتریان به عنوان متغیر توضیحی در مدل خواهیم پرداخت. در نتیجه در یک مدل رگرسیون لاجستیک و با رویکرد چندسطحی، لحاظ ویژگی‌های اخلاقی مشتریان به عنوان یک متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای توضیحی (نظیر سابقه همکاری با بانک، درآمد، نسبت‌های مالی مشتریان حقوقی و ...)، نقش مهمی را می‌تواند در بیان رفتار ریسک اعتباری ایفا نماید.
similar resources
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها
بانکهای تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روشهای امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده میکنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری دادههای مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وامگیرنده از یکی از شعب ب...
full textارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها
بانکهای تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روشهای امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده میکنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری دادههای مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وامگیرنده از یکی از شعب ب...
full textارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها
ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها با رویکرد داده کاوی مورد مطالعه: مشتریان حفوقی بانک تجارت استان تهرانبانک های تجاری به منظور مدیریت ریسک اعتباری، از روش های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت-های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی ا...
full textاندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانکهای دولتی
ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند. بررسی عوامل موثر و تأثیر گزار ...
full textمدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده‌کاوی
مدیریت ریسک اعتباری، رتبه‌بندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان، در کنار جذب منابع از اهمیت بالایی برای بانک‌ها برخوردار است؛ زیرا اگر بانک‌ها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند، در آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در سال‌های اخیر، میزان مطالبات معوق بانک‌ها بسیار افزایش یاف...
full textMy Resources
Journal title
volume 13 issue 1
pages 1- 8
publication date 2018-06
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023